And click event gets two parameters, sender and e which are respectively who shot the event and his arguments.
So if you access Sender, it will be the linklabel itself:
for (int i = 0; i < qtdresp; i++)
{
    System.Windows.Forms.LinkLabel Lbl = 
        new System.Windows.Forms.LinkLabel();
        
    pnlFull.Controls.Add(Lbl);
    Lbl.Name = "link"+i; //Definindo um nome chave para o controle, também é possível acessa-lo posteriomente.
    Lbl.Text = trilhas.Rows[i]["duvida"].ToString();
    Lbl.Tag = "http://google.com"; //Use a Tag para algum dado associado ao controle
    Lbl.Top = pos;
    pos += 30;
    Lbl.Left = 20;
    Lbl.ForeColor = Color.Black;
    Lbl.Width = 250;
    Lbl.TextAlign = ContentAlignment.TopRight;
    Lbl.Font = new Font("Raleway", 10);
    
    Lbl.LinkClicked += (_sender,_e)=>{
         System.Windows.Forms.LinkLabel linkLabel = _sender as System.Windows.Forms.LinkLabel;
         string url = linkLabel.Tag.ToString();
         string texto = linkLabel.Text;
         string nome = linkLabel.Name;
         
    };
}
You can use a Lambda operator and mount the event expression still within the scope of the control, and can access the variables within the for loop.
for (int i = 0; i < qtdresp; i++)
{
    System.Windows.Forms.LinkLabel Lbl = 
        new System.Windows.Forms.LinkLabel();
        
    pnlFull.Controls.Add(Lbl);
    Lbl.Name = "link"+i; //Definindo um nome chave para o controle, também é possível acessa-lo posteriomente.
    Lbl.Text = trilhas.Rows[i]["duvida"].ToString();
    Lbl.Top = pos;
    pos += 30;
    Lbl.Left = 20;
    Lbl.ForeColor = Color.Black;
    Lbl.Width = 250;
    Lbl.TextAlign = ContentAlignment.TopRight;
    Lbl.Font = new Font("Raleway", 10);
    
    Lbl.LinkClicked += (_sender,_e)=>{
       MessageBox.Show("Clicou no link" + i + "Url = "+trilhas.Rows[i]["url"].ToString());
    };
}
Other ways of doing:
...
Lbl.LinkClicked += LinkLabel1_LinkClicked;
...
private void LinkLabel1_LinkClicked(object sender, LinkLabelLinkClickedEventArgs e)
    {
        System.Windows.Forms.LinkLabel linkLabel = sender as System.Windows.Forms.LinkLabel;
         string url = linkLabel.Tag.ToString();
         string texto = linkLabel.Text;
         string nome = linkLabel.Name;
    }
							
							
						 
Excellent explanation! Thank you very much!
– Spinella